Índice de Força Relativa - RSI.
Qual é o 'Índice de Força Relativa - RSI'
O índice de força relativa (RSI) é um indicador de dinâmica desenvolvido pelo notável analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes em um período de tempo especificado para medir a velocidade e a variação dos movimentos de preço de um título. Ele é usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo.
QUEBRANDO 'Índice de Força Relativa - RSI'
O índice de resistência relativa é calculado usando a seguinte fórmula:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Onde RS = Ganho médio de períodos de alta durante o período de tempo especificado / Perda média de períodos de inatividade durante o período de tempo especificado /
O RSI fornece uma avaliação relativa da força do desempenho de preço recente de um título, tornando-o um indicador de momentum. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O período de tempo padrão para comparar períodos até períodos de inatividade é 14, como em 14 dias de negociação.
Interpretação e uso tradicional do RSI é que os valores de 70 ou acima do RSI indicam que um título está sobrecomprado ou sobrevalorizado e, portanto, pode estar preparado para uma reversão de tendência ou um retrocesso corretivo no preço. Do outro lado dos valores do RSI, uma leitura de RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevendido ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preços corretiva para o lado positivo.
Dicas sobre como usar o indicador RSI.
Movimentos repentinos de preços grandes podem criar sinais falsos de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor utilizado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos.
Alguns traders, na tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores de RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras de RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompra e leituras de RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevenda.
O RSI é frequentemente utilizado em conjunto com linhas de tendência, uma vez que o suporte ou resistência da linha de tendência coincide frequentemente com os níveis de suporte ou resistência na leitura do RSI.
Observar a divergência entre o preço e o indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. A divergência ocorre quando uma garantia atinge um novo preço alto ou baixo, mas o RSI não faz um novo valor alto ou baixo correspondente. A divergência de baixa, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência de alta que é interpretada como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor do RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desdobrar da seguinte forma: um título sobe para US $ 48 e o RSI faz uma leitura alta de 65. Depois de recuar levemente para baixo, a segurança subseqüentemente aumenta para US $ 50, mas o RSI sobe para apenas 60. O RSI divergiu bearishly do movimento do preço.
Aprenda Forex: RSI para negociação de gama.
por Walker England, Instrutor de Negociação.
Os traders tendem a se concentrar nos mercados de tendência, mas entre os tempos de movimentos direcionais, os traders podem encontrar períodos em que as moedas são negociadas virtualmente de lado. Esses períodos são conhecidos como mercados de abrangência e geralmente são definidos em um gráfico, identificando níveis horizontais de suporte e resistência. Abaixo, podemos ver um exemplo de um intervalo definido de 20 pip no gráfico EURCHF 30min. A resistência aérea foi encontrada combinando uma série de altas no mercado perto de 1.2050. O suporte é encontrado inversamente ao combinar uma série de baixos perto de 1.2030. Com essas áreas definidas, podemos prosseguir com um plano de negociação para comprar e vender nesses pontos de preço específicos. Para melhorar o tempo de nossas inscrições hoje, estaremos nos voltando para o RSI e seus níveis de sobrecompra e sobrevenda.
(Criado por Walker England)
O RSI é um indicador versital e pode ser usado em condições de mercado de tendência e alcance. No entanto, durante as condições de mercado, queremos que as entradas sejam marcadas quando os pontos de suporte / resistência se alinharem com as condições de RSI e de sobrecompra / sobrevenda. O tempo é fundamental, e podemos ver no gráfico abaixo que o sinal de negociação anterior nos permitiu vender resistência à medida que o RSI se deslocava dos níveis de sobrecompra. Um declínio dos preços dos comerciantes pode procurar um novo sinal para comprar o EURCHF em apoio caso o RSI se torne sobrevendido.
Ao contrário dos traders de tendências, os operadores de mercado gostam de participar de um mercado sem um claro viés de mercado. Os comerciantes podem continuar comprando e vendendo entre os níveis de suporte e resistência até que os preços quebrem nos níveis mencionados acima. Como há sempre a possibilidade de uma fuga, é evidente que os operadores de intervalo usam uma parada ao negociar. Uma maneira fácil de definir esses pedidos para colocar pára fora do suporte quando comprar ou resistência ao vender. Mesmo que o EURCHF tenha um pequeno intervalo, o uso desses níveis ainda pode permitir que um trader empregue uma taxa positiva de Risco / Recompensa.
(Criado por Walker England)
Usando o RSI com o gráfico mencionado acima, minha preferência é vender o EURCHF em um retorno dos níveis de sobrecompra perto de 1,2050 ou melhor. Novos pedidos podem direcionar o suporte de alcance em 1.2030 com paradas colocadas fora da resistência, conforme descrito acima. Os alvos devem ser colocados perto do suporte, procurando por aproximadamente 20 pips de lucro, extrapolando um nível de Risco / Recompensa de 1: 2 ou melhor.
Alternativas incluem quebra de preço do intervalo mencionado.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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RSI Trading Strategy Game.
Backtest uma simples estratégia de negociação RSI com esta planilha conectada à web & # 8211; jogar um jogo de negociação de ações de fantasia!
A planilha faz o download de preços históricos para o seu ticker escolhido, e alguns acionadores VBA compram ou vendem pontos quando o índice de força relativa (RSI) aumenta acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário.
Obtê-lo do link na parte inferior deste artigo.
A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (é descrita em maiores detalhes abaixo).
Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e fazer backtest de estratégias aprimoradas. Por exemplo, você poderia codificar um esquema que usa vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar as tendências antes de acionar os pontos de compra / venda.
Antes de perguntar, deixe-me esclarecer algumas coisas sobre a planilha.
não é uma estratégia de negociação realista, não há custos de transação ou outros fatores incluídos. O VBA demonstra como você pode codificar um simples algoritmo de backtesting & # 8211; sinta-se livre para aprimorá-lo, destruí-lo ou simplesmente para fora.
Mas o mais importante, é um jogo & # 8211; mudar parâmetros, tente novo estoque e divirta-se! Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta do seu pote de investimento; tente obter esse número o mais alto possível.
A planilha permite que você defina.
um ticker de ações, uma data de início e uma data de término em uma janela RSI o valor do RSI acima do qual você deseja vender uma fração de seu estoque o valor do RSI abaixo do qual você deseja vender uma fração de seu estoque comprar ou vender em cada negociação a quantidade de dinheiro que você tem no dia 0 o número de ações a serem compradas no dia 0.
Depois de clicar em um botão, algum VBA começa a passar nos bastidores e.
baixa os preços das ações históricas entre a data de início e término do Yahoo calcula o RSI para cada dia entre a data inicial e final (removendo, é claro, a janela inicial do RSI) no Dia 0 (que é o dia anterior ao início) negociação) compra um número de ações com seu pote de dinheiro do Dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se o RSI subir acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI ficar abaixo de um valor pré-definido taxa de crescimento anual composta, levando em conta o valor do pote original de caixa, o valor final de caixa e ações e o número de dias gastos na negociação.
Tenha em mente que, se o RSI desencadear uma venda, a lógica deve desencadear uma compra antes que uma venda possa ser acionada novamente (e vice-versa). Ou seja, você não pode ter dois gatilhos de venda ou dois gatilhos de compra consecutivos.
Você também obtém um gráfico do preço de fechamento, RSI e os pontos de compra / venda.
Você também obtém uma parcela de sua riqueza total de fantasia ao longo do tempo.
Os pontos de compra / venda são calculados com o seguinte VBA & # 8211; seguir a lógica é fácil.
Veja o resto do VBA no Excel (há lotes para aprender)
Se você estiver adequadamente com cafeína, poderá melhorar o VBA para empregar outros indicadores para confirmar pontos de negociação; por exemplo, você poderia acionar pontos de venda somente se o RSI subir acima de 70 e o MACD cair abaixo de sua linha de sinal.
8 pensamentos sobre & ldquo; RSI Trading Strategy Game & rdquo;
Esta calculadora implica que, quanto mais perto você definir os indicadores de compra / venda para 50, maior será a riqueza final. Isso pode ser exemplificado inserindo os seguintes parâmetros. É possível que isso seja incoreto?
Stock Ticker VTI.
Data de início 16-nov-09.
Data de fim 15-Nov-14.
Vender acima do RSI 50.1.
Compre abaixo RSI 49,9.
% para comprar / vender em cada transação 40.
# Ações para comprar no dia 0 17.
Pote de dinheiro no dia 0 1000.
No Excel para Mac, a seguinte instrução em GetData produz um erro de compilação:
Para Cada C Neste Manual De Operação.
O VBA funciona em um Mac se você comentar essas linhas?
Eu testei a planilha no Excel 2010 e 2013 no Windows 8 e está tudo bem.
Eu apaguei essas linhas e pareceu funcionar OK. Obrigado.
O RSI não corrige divisões.
Este programa funciona bem em operações diárias?
Eu apreciarei se alguém compartilhar sua experiência.
obrigado samir isso é realmente ótimo. Como você configuraria as macros para poder fazer backtest da estratégia em um universo de ações, em vez de apenas uma?
Esta questão não tem uma resposta simples. Você precisa gastar algum tempo modificando o VBA.
Indicador RSI modificado para Swing Trading e Day Trading.
Como Aprender Swing Trading e Day Trading Usando Estratégia Modificada de RSI.
Muitos comerciantes que querem saber como aprender o dia de negociação me perguntam por onde começar.
Eu sempre digo aos traders para passarem lentamente da negociação do swing para o day trading e, mais importante, para usar a mesma estratégia para que você esteja familiarizado com as técnicas básicas.
A última coisa que você quer fazer é começar o dia de negociação com novos indicadores e métodos que você não está familiarizado.
O indicador RSI modificado.
Um dos indicadores mais simples de usar quando se está aprendendo a troca do dia é o indicador do RSI. Algumas semanas atrás eu demonstrei como ajustar as configurações no RSI para fazer com que funcionasse melhor para ações do mercado de curto prazo e dia de negociação.
O RSI é um indicador muito sólido que tende a evitar sinais falsos e ruídos aleatórios no mercado melhor que a maioria dos osciladores.
Se você quiser ler mais informações sobre o RSI modificado e o ajuste menor que precisa ser feito, leia o artigo clicando aqui.
Em poucas palavras, você simplesmente altera o período de comparação de 14 para 10 barras, o que torna o RSI mais dinâmico para oscilações de preço de curto prazo que ocorrem quando você entra e sai do mercado ativamente.
A configuração.
Eu vou usar estoques neste exemplo, mas esta estratégia funciona igualmente bem com futuros E-mini e contratos de câmbio.
A primeira coisa que você precisa para ajustar o cronograma do gráfico para 15 minutos e alterar as configurações do RSI de 14 para 10.
Depois de fazer os ajustes, encontre um estoque ou outro mercado com tendências em uma determinada direção por pelo menos um mês.
Desde que você é dia de negociação, você não precisa se preocupar com o que o estoque fez há 2 anos.
O estoque tem sido lentamente vendendo por mais de 1 mês.
Depois de começar a rastrear algumas ações diferentes ou outros mercados, você quer ter certeza de que eles entrem em um período de alta volatilidade.
Esta é provavelmente a parte mais importante desta estratégia, porque sem volatilidade a estratégia não funciona.
Certifique-se de acompanhar os mercados que não estão passando por uma consolidação de preços ou por um tipo de padrão de triângulo.
Depois de identificar suas perspectivas de negociação para essa estratégia, fique de olho nelas durante as primeiras horas do sinal de abertura.
Você deve ter um gráfico diário ao identificar sua configuração para garantir que só recebe sinais na direção da tendência.
Aqui está um bom exemplo de uma configuração de negociação que ocorreu no início desta semana.
Uma vez que o RSI suba acima de 80, começo a monitorar o estoque e espero que a barra de 15 minutos termine.
Eu coloco uma ordem de mercado cerca de 10 segundos antes que a barra de 15 minutos chegue ao fim e feche.
Se você usa uma plataforma de acesso direto com execução ultra rápida, você deve ser capaz de fazer o mesmo.
No entanto, se você usar uma plataforma mais lenta, provavelmente deverá colocar seu pedido de entrada por cerca de 1 minuto antes que a barra de 15 minutos que acionou a negociação seja fechada.
Apenas sinais curtos são obtidos porque o Google está em baixa por mais de 30 dias.
Saindo do comércio.
Uma vez que você tenha entrado com sucesso no comércio, você deve permanecer na posição até o final do dia de negociação, supondo que a posição esteja indo na sua direção.
Eu entro em uma ordem MOC (Market On Close) e monito as ações até o fechamento do sino.
Quando você insere ordens MOC, o corretor não executa sua negociação no fechamento, mas durante o período de fechamento.
Este é o intervalo de negociação que ocorre durante os últimos minutos do sino de fechamento e é tipicamente apenas alguns tiques longe do preço de fechamento real.
Você pode ver a seqüência de comércio inteira neste exemplo.
Segundo exemplo.
O RSI modificado funciona igualmente bem no lado curto e no lado comprido. Dê uma olhada neste exemplo da IBM configurando um longo comércio.
A tendência de longo prazo é alta e a tendência de curto prazo é instável e limite de alcance. Este é o momento ideal para procurar configurações de sobrecompra e sobrevenda a curto prazo.
Apenas sinais longos são obtidos quando a tendência está subindo.
O estoque tem uma configuração imediatamente após o sino de abertura. Você colocaria uma ordem de mercado antes que a primeira barra de 15 minutos fechasse.
É muito importante monitorar o mercado durante a primeira hora do dia, porque mais de 80% de todas as configurações ocorrem dentro desse período de tempo.
A configuração ocorre imediatamente após o sino de abertura.
Após o seu pedido ser preenchido, você deve colocar uma ordem MOC para que sua posição seja liquidada perto do sino de fechamento.
Você não precisa administrar a posição na medida em que as metas de lucro estejam relacionadas a essa estratégia. Este exemplo mostra toda a seqüência do começo ao fim.
As saídas do MOC fornecem o melhor potencial de lucro com essa configuração.
Exemplo Final.
Aqui está um último exemplo para você antes de eu entrar na estratégia de stop loss para este método. Você pode ver neste exemplo como o estoque está em uma tendência de alta bastante forte.
Portanto, só procuraremos sinais longos neste caso específico.
Tendência forte para cima.
Depois de conseguir o sinal, seja paciente e espere até o final da barra de 15 minutos que forneceu o sinal para entrar no mercado. Não se apresse e entre antes que a barra de entrada esteja totalmente formada.
A barra de entrada geralmente se forma na primeira hora do dia de negociação.
Sempre seja paciente e espere até o final do dia para sair do comércio. Quanto mais tempo você der ao comércio para trabalhar, maiores as chances de que o comércio vá mais longe.
A longo prazo, isso provou ser o caso, então não faça conclusões baseadas em um punhado de negociações.
Seja disciplinado e siga as regras de saída.
Seu nível de stop loss.
Nenhuma estratégia seria completa sem ter uma rede de segurança ou um nível de parada de proteção e esta não é uma exceção.
O nível de perda é $ 0.05 centavos abaixo da mínima da barra mais baixa do dia se você estiver indo longo e inversamente, se você está indo longo seu stop loss é $ 0.05 centavos acima da barra mais alta do dia de negociação antes de sua entrada.
Da próxima vez eu vou passar por mais alguns métodos de negociação do dia que eu tenho certeza que você vai gostar.
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Estratégia de negociação de indicadores RSI, 5 sistemas + resultados de testes de retorno!
Estratégia de negociação do indicador RSI & # 8211; 5 sistemas.
Indo para o indicador de sobrevenda excessivamente por excelência!
O indicador RSI é uma amante cruel!
Ela nos atrai com promessas de dinheiro fácil e sucesso comercial,
apenas para drenar seu saldo de conta de negociação em uma série de terríveis greves de stoploss, mesmo achei que o indicador disse COMPRA!
Os indicadores do oscilador em geral, são bestas arriscadas e não confiáveis.
Eles podem parecer amigáveis e acessíveis no começo, apenas para morder sua mão apenas quando você estiver mais confortável!
O indicador RSI é geralmente o ir para o oscilador para o trader iniciante ao decidir entrar nessa primeira negociação.
Existe uma razão simples e válida para isso;
O indicador RSI é simples de ler e entender.
e “APARECE” obter ótimos resultados quando receber o back-test visual!
(Vamos lá, admita, todos nós já fizemos! Vamos dar uma rápida olhada no indicador do RSI em busca daquele doce viés de confirmação quando estamos ansiosos para fazer uma troca.)
É quase impossível resistir ao chamado da sirene de um sinal de negociação do nosso indicador favorito.
Mas aproximar-se do comércio de uma forma passiva como essa é perigoso e levará à destruição de sua conta, eventualmente!
Neste artigo eu vou te ensinar como evitar algumas das principais armadilhas que afligem a maioria dos traders iniciantes quando se trata do indicador RSI.
Eu vou mostrar algumas coisas importantes:
Eu vou quebrar o indicador RSI para que você entenda da cabeça aos pés. Eu explicarei as 5 principais estratégias de negociação RSI sobre as quais ouvimos muito, o que elas significam e como negociar usando-as. Voltarei a testar cada uma dessas estratégias contra o EURCHF ao longo de um período de 16 meses e ver como elas realmente se realizaram, usando uma conta inicial de amostra de $ 1000, e uma estratégia sensata de stoploss.
Depois de ler este artigo, você conhecerá o indicador RSI de dentro para fora,
VOCÊ SERÁ melhor informado sobre os riscos de usar cada uma das estratégias de negociação do RSI para gerar sinais de negociação,
da próxima vez que a sirene ligar, você pensará duas vezes antes de fazer essa troca!
cálculo do índice de resistência relativa.
Estes são os principais detalhes sobre como o indicador RSI é construído.
Na realidade, seu software de gráficos fará esse cálculo para você, é para isso que serve a tecnologia!
1: Escolha o número base de períodos nos quais basear o estudo.
2: compare o preço de fechamento de hoje com os de ontem.
3: adicione todos os movimentos ascendentes em pontos entre os preços de fechamento.
4: adicione todos os movimentos para baixo entre os preços de fechamento.
5: calcular o EMA (média móvel exponencial) dos movimentos de preços para cima e para baixo.
6: calcular a força relativa,
RS = Movimentos de Preço Ascendente da EMA / Movimentos de Preço Descendente da EMA.
7: Calcular o Índice de Força Relativa (RSI):
Definição de RSI, o que tudo isso significa para minha negociação?
O indicador RSI Definitivamente tem um aumento em relação ao seu oscilador concorrente no fato de ter pontos fixos extremos em 0 e 100.
Em vez dos extremos flutuantes relativos, digamos, dos osciladores Momentum ou Rate of change.
Nesse sentido, dá ao comerciante uma base para trabalhar ao julgar um período de ação de mercado para outro.
O indicador RSI também é mais suave do que os irmãos mais velhos. Como ele usa a média móvel exponencial, ele tende a ser menos irregular e mais consistente.
Em geral, o RSI é interpretado da seguinte forma;
Se o indicador estiver abaixo de 30, a ação do preço será considerada fraca e possivelmente sobrevendida.
Se estiver lendo acima de 70, o ativo estará após uma forte tendência de alta e poderá estar sobrecomprado.
Porque o RSI é usado como uma ferramenta para indicar extremos na ação do preço, então a tentação é usá-lo para colocar negócios contrários,
Comprar quando o indicador cruza 30 para cima significa que você está contando com a reversão da tendência e lucrando com isso. O mesmo se aplica à venda quando o RSI desce abaixo de 70 e, usando isto, um sinal de que o mercado está a inverter de uma forte tendência de subida.
A vida nunca é tão simples assim, e mais frequentemente do que não, você vai achar que o risco envolvido neste tipo de abordagem simplista é ruinoso para você saldo da conta.
Novos traders tendem a gravitar para o RSI quando tentam se aprofundar na análise pela primeira vez.
É fácil de entender e fácil de entender, tem níveis fixos de sobrecompra e sobrevenda e tende a estar correto em períodos mais longos,
Eu posso ver porque é tão atraente para todos nós,
No entanto, você não pode ignorar as falhas do hugh do indicador RSI em uma forte tendência!
Pode ficar em 90 por dias a fio,
dançando acima da linha de compra excessiva como se estivesse na velocidade em uma rave em Londres em 1992!
Isso não é bom para o comerciante iniciante que pressionou o botão de venda sem colocar uma parada!
Alguns de nós (como eu) só podem aprender da maneira mais difícil!
Aqui estão algumas lições rápidas:
Aguarde a conformação antes de considerar uma negociação,
O RSI pode permanecer em níveis extremos por longos períodos em uma forte tendência.
Não pule para a direita quando você vê uma leitura de 90, primeiro permita que a linha RSI caia abaixo da linha de sobrecompra para pelo menos dar um nível de stoploss para trocar.
Assista ao Centreline para confirmação de tendência.
Se a linha RSI atingir um extremo e, em seguida, retornar à linha central, é uma indicação melhor de um ponto de virada na tendência. Esperar que isso aconteça pode cortar aqueles negócios impulsivos desagradáveis!
É comum que os operadores técnicos observem a linha de centro para mostrar mudanças na tendência,
Se o RSI for acima de 50, então é considerado uma tendência de subida de alta, e se estiver abaixo de 50, então uma tendência de descida de baixa está em jogo.
Teste de retorno de estratégia RSI simples:
Durante o último ano de negociação em EUR / CHF houve:
Do ponto de vista convencional, isso significa que o comerciante obteve 5 sinais de venda e 3 sinais de compra.
Vamos ver como isso funcionou para ele!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
este sinal levou a um aumento de 300 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.
que é um ganho de 300 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 150 pontos.
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 400 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 150 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 250 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é mais uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
este sinal levou a um aumento de 220 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.
que é um ganho de 220 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 70 para indicar uma condição de sobrecompra.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para vender o mercado.
este sinal levou a um aumento de 130 pontos no mercado!
o mercado desencadeou uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
o indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
este sinal levou a um declínio de 100 pontos.
enquanto dispara uma perda de 50 pontos.
que é uma perda de 50 pontos na sua conta!
No total, o comerciante fez um ganho de 220 pontos em sua conta de negociação em 8 negócios.
Isso foi feito com 2 negociações vencedoras e 6 comércios perdedores.
Como usar o indicador rsi na negociação forex.
Para obter o valor real do indicador RSI e aproveitar seus benefícios,
Você precisa abordá-lo com cautela e interpretá-lo um pouco mais profundo.
Aqui estão algumas técnicas que você pode usar para eliminar muitos sinais falsos.
Balanços de falha;
Como eu mencionei acima,
O problema enfrentado por cada comerciante que usa o indicador RSI é que o mercado pode continuar em sua tendência, apesar do fato de que ele atingiu uma leitura extrema,
Pode até mesmo deixar o nível de preços para trás na distância, dependendo da força da tendência.
Por essa razão, surgiu o conceito de falha do swing, para interpretar melhor o índice.
Há tanto a oscilação de baixa quanto a de alta.
Um swing de falha bearish & # 8217; acontece quando o RSI entra na zona de sobrecompra em 70 e depois volta abaixo da marca de 70 novamente.
Neste caso, uma posição curta será inserida somente depois que o RSI for cortado pela linha 70 a partir do topo.
O swing da falha bullish & # 8217; ocorre quando o RSI entra na zona de sobrevenda a 30 e, em seguida, rallies novamente e sobe acima da linha 30 novamente.
O comerciante usa este aumento acima da linha 30 como um gatilho para ir muito tempo.
Divergência:
A divergência positiva ocorre quando o preço de um ativo está à deriva mais baixo, mas o RSI começa a subir.
Isso pode significar que o preço está se aproximando de um fundo e provavelmente vai aparecer em breve.
A divergência negativa acontece do lado oposto, o preço está subindo, mas o RSI parou e está começando a baixar.
Quando isso ocorre, é provável que o preço pare de subir logo depois. E então siga o RSI abaixo.
Confirmação de tendência:
O RSI pode ser útil como uma ferramenta para confirmação de tendências.
Em um ambiente de forte tendência ascendente, o RSI raramente cai abaixo de 40 e, na maioria das vezes, permanece na faixa de 50 a 80.
O corolário é verdadeiro para uma tendência de baixa.
Nesse caso, o intervalo ficará abaixo da linha central e atingirá a extremidade inferior do indicador.
Indicações de sobrecompra e sobrevenda:
as configurações padrão para uma leitura de sobrecompra são 70 e para oversold é 30.
isso pode ser alterado pelo usuário para se adequar ao seu próprio estilo.
Eu geralmente procuro o RSI para registrar várias leituras extremas seguidas antes de colocar qualquer grande peso nos sinais.
Cruzamento da linha central:
Quando o RSI cruza a linha de centro, é um sinal mais forte de que uma mudança de tendência aconteceu do que uma simples leitura extrema acima ou abaixo das linhas 70-30.
Quando o indicador cruza a linha de centro para cima, isso significa que os ganhos médios estão excedendo as perdas médias durante o período.
O oposto é verdadeiro para uma cruz descendente.
Quando ocorre uma cruz de linha de centro, pode ser um bom momento para pensar sobre a entrada comercial em uma nova retirada de preço.
Quebras de linha de tendência do RSI:
A linha RSI em si pode ser interpretada por análise de linha de tendência.
É um truque simples, mas é uma ferramenta de análise útil.
Por exemplo, em um mercado de tendência ascendente,
Desenhe uma linha conectando as quedas na linha RSI, se o RSI quebrar essa linha de tendência para baixo, é um indicador antecipado de uma mudança iminente.
Uma quebra da linha de tendência do RSI geralmente precede a quebra da linha de tendência do preço em um gráfico de preços.
Estratégias de negociação de índice de força relativa.
Estratégias compostas de RSI:
Uma estratégia composta é quando você usa dois indicadores juntos.
É sempre aconselhável equilibrar o sinal de um indicador contra outro, isso ajudará a eliminar muitos sinais falsos.
Existem alguns indicadores que combinam bem com o RSI e usá-los juntos podem se provar melhores sinais de negociação.
Todas as estratégias de negociação acima devem ser sempre usadas com uma estratégia de gerenciamento de riscos.
RSI, englobando a estratégia de castiçal:
Nesta estratégia de negociação,
Nós combinamos o indicador RSI junto com um bastão de vela envolvente.
Esta estratégia irá gerar muito menos trades para que você possa estender a posição de stop loss.
Apenas entre no mercado sempre que o RSI der um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado pela vela de subida ou subida.
Feche a posição em uma quebra sólida da linha RSI oposta.
O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.
depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.
este sinal levou a um aumento de 550 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.
que é um ganho de 550 pontos na sua conta!
O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera receber uma vela para confirmar o sinal.
depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.
este sinal levou a um aumento de 175 pontos sem provocar uma perda de 100 pontos.
que é um ganho total de 725 pontos na sua conta em dois negócios!
que é um desempenho sólido por qualquer um padrão.
Nesta estratégia de negociação,
Nós combinamos o indicador RSI com o MACD.
Primeiro, entre no mercado sempre que o RSI fornecer um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que seja suportado por um cruzamento de linha de sinal MACD.
E feche a posição se um dos indicadores fornecer um sinal de saída.
O indicador RSI atingiu a linha 30 para indicar uma condição de sobrevenda.
O comerciante usa este sinal como uma oportunidade para comprar o mercado.
O comerciante espera por uma linha de sinal cruzada para confirmar o sinal.
depois que a vela engolfada ocorreu, o comerciante entra em aberto no dia seguinte.
este sinal levou a um ganho de 400 pontos sem provocar uma perda de 50 pontos.
Este indicador de combinação não gerou mais negociações no período de tempo acima.
RSI + MA Cross:
Nesta estratégia de negociação,
Colocamos uma negociação quando o RSI fornece um sinal de sobrecompra ou sobrevenda que é suportado por um cruzamento das médias móveis.
Feche a posição em uma divergência de RSI.
Embora este sistema de negociação tenha chegado perto, ele não gerou nenhum sinal durante o período de 16 meses!
Acho que podemos contar este como um sistema comercial útil.
Banda RSI Bollinger:
Nesta estratégia de negociação,
Nós combinamos o indicador RSI junto com um aperto de banda Bollinger.
Primeiro, esperamos que uma compressão de Bollinger ocorra em um gráfico diário, o squeeze deve chegar a 150 pontos ou mais.
Somente entre no mercado sempre que o RSI der um giro de falha de sobrecompra ou sobrevenda.
que é suportado por uma tag das bandas na mesma direção.
Um sinal de alta acontece quando o rsi cai abaixo de 30 e depois sobe acima de 30 novamente.
Então uma vela diária toca a parte superior do Bollinger.
Feche a posição em uma divergência de RSI.
Mais uma vez, este sistema de negociação não deu nenhum sinal durante o período de tempo. Podemos contar também este sistema!
Então você tem isso!
Aqui estão os resultados dos testes anteriores dos 5 sistemas de negociação;
Estratégia RSI simples = No total, este sistema alcançou um ganho de 220 pontos em 8 negociações, 2 operações vencedoras e 6 operações de perda. RSI, estratégia candlestick = No total, este sistema obteve um ganho de 725 pontos em 2 negociações, 2 negociações vencedoras e 0 negociações com perdas. Estratégia RSI, MACD = No total, este sistema fez um ganho de 400 pontos em mais de 1 trades, 1 comercio vencedor e 0 comércios a perder. RSI, MA Cross strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos, RSI, Bollinger band strategy = No total, este sistema fez 0 trades e 0 pontos ganhos,
É claro que o melhor sistema neste teste de retorno é a estratégia RSI candlestick. Não deu muitos sinais de negociação, mas quando isso aconteceu, eles eram sinais fantásticos.
E pense sobre isso;
O fundo de hedge médio faz cerca de 20% ao ano, com o risco muito real de perder muito! e o que a conta de poupança média retorna?
A estratégia vencedora acima fez cerca de 100% (dependendo do valor do $ / pip / ou tamanho do lote) em seu capital inicial, enquanto arrisca cerca de 10 & # 8211; 15% em cada um dos dois negócios.
Isso é uma boa comida para pensar!
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Saiba como um trader de Forex da Elliott Wave aplica a teoria à negociação com sucesso e lucratividade. Esses são padrões de preços EXATOS que usei durante anos para aumentar minha conta de negócios constantemente, assumindo riscos mínimos.
Autor: E. Glynn.
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Estratégia de Negociação do RSI - Funciona Melhor Durante a Sessão de Negociação na Ásia?
Análise de Big Data, negociação algorítmica e sentimento do trader de varejo.
A sazonalidade do mercado cambial intradiário aponta para condições de mercado significativamente diferentes, dependendo da sessão de negociação e da hora do dia. Como podemos mudar as técnicas de negociação para aproveitar esses movimentos? Este relatório analisa a estratégia de Negociação do RSI (Índice de Força Relativa) simples para aproveitar as mudanças nas condições do mercado.
Índice de Força Relativa & ndash; Estratégia de negociação de escolha, mas como ela pode ser melhorada?
O Índice de Força Relativa é um dos que tem destaque nos últimos relatórios da DailyFX Strategy, já que sua popularidade e um histórico razoavelmente bom o tornam uma boa estratégia de negociação de alcance de referência. Em artigos anteriores, discutimos a definição de paradas para a Estratégia de RSI e o uso de filtros de volatilidade com o RSI com bons resultados. Em particular, notamos que o RSI tende a se sair mal durante os períodos de alta volatilidade do mercado. Assim, parece razoável que possamos procurar explorar as tendências intradiários da volatilidade e tentar usar filtros semelhantes para evitar condições precárias para as estratégias de negociação do RSI.
Sazonalidade Intraday & ndash; O que é e como podemos usá-lo?
Dado que o mercado forex está aberto 24 horas por dia, é importante observar as principais diferenças em três sessões de negociação distintas e usar essa informação em nosso benefício.
Como mostram os gráficos, a volatilidade é mais frequente através da sobreposição entre a sessão de negociação em Londres (aproximadamente às 3:00 e às 11:00, hora do Leste) e a sessão de Nova York (aproximadamente às 9:00, 17:00 ET) para as principais pares de moedas. Se sabemos que uma estratégia é susceptível de se subestimar em meio aos movimentos mais acentuados da moeda, então provavelmente deveríamos evitar negociar nesses momentos. Parece valer a pena explorar o conceito de um filtro de tempo para a estratégia de RSI.
Fechando a Estratégia RSI durante os momentos mais voláteis do dia.
Quando discutimos os filtros de volatilidade para o RSI, descobrimos que a estratégia tendia a ter um desempenho inferior durante as condições de mercado mais ativas. Assim, procuraremos usar o mesmo conceito em um nível intradiário e com as regras mais simples possíveis desde o início.
Como uma estratégia bruta, o RSI tem sido bastante decepcionante em um gráfico EURUSD de 15 minutos que remonta a 2001. Embora apresente alguns períodos de resultados fortes, quedas acentuadas e freqüentes significam que a curva de patrimônio se inclina acentuadamente para baixo.
Fonte: FXCM Strategy Trader.
Nosso objetivo é, posteriormente, mitigar essas perdas acentuadas e, esperamos, mudar as coisas. Assim, voltamos ao nosso gráfico de sazonalidade intradiário no par de moedas Euro / Dólar Americano.
Procurando por períodos de baixa volatilidade para a Estratégia RSI.
Concentrando-nos apenas no gráfico Euro / US Dollar, vemos que a volatilidade tende a cair notavelmente em uma hora chave em cada sessão de negociação. Ou seja, na hora final da sessão de Nova York (16: 00-17: 00), a meio do período de negociação de Londres, e no final do dia de negociação de Tóquio. É igualmente claro que a volatilidade mais forte tende a ocorrer no final do pregão de Londres e no início de Nova York - potencialmente alertando contra a negociação de quaisquer estratégias especialmente vulneráveis a movimentos bruscos de moeda.
Estratégia de Negociação RSI com Time Filter.
Usando o Strategy Trader, podemos importar uma estratégia de negociação RSI prontamente disponível. Mas vamos dar um passo além e estabelecer uma versão ligeiramente modificada.
Regra de Entrada: Quando o RSI de 14 períodos ultrapassar 30, compre no mercado na abertura da próxima barra. Quando o RSI cruzar abaixo de 70, vender no mercado na abertura da próxima barra.
Filtrar: a estratégia não pode inserir negociações entre a hora de início (startTime) e hora final (endTime). No entanto, ele não fechará todas as negociações abertas no final das horas e as manterá abertas até que o sinal reverso seja acionado. (Mais sobre esse tópico mais tarde)
Stop Loss: Nenhum por padrão.
Take Profit: None por padrão.
Regra de Saída: A estratégia sairá de uma negociação e virará a direção quando o sinal oposto for acionado.
Backtesting nosso filtro de tempo para a estratégia de negociação do índice de força relativa.
Para testar a validade deste filtro, é claro que precisamos estabelecer em que momentos gostaríamos de começar a negociar e parar completamente de negociar. Dado o que vimos com o Euro / dólar americano, parece lógico tentar limitar o sistema às horas menos voláteis do dia - pontuadas por pontos baixos de volatilidade no final da sessão de Nova York e no meio da negociação de Tóquio. Assim, o nosso & lsquo; StartTime & rsquo; a variável será definida às 16:00 e o & lsquo; EndTime & rsquo; às 00:00 hora do leste. Abaixo está a curva de capital resultante.
Certamente isso é uma melhoria em relação ao caso base de perdas constantes. No entanto, o fato de a curva de capital ter feito pouco mais do que o declínio nos últimos 2 anos não é um bom presságio para as perspectivas futuras, e de fato podemos precisar explorar mais opções no que diz respeito ao nosso início e término. Assim, nos voltamos para a otimização.
Otimizando contra duas variáveis.
Usando o Strategy Trader, vamos otimizar contra duas variáveis, a fim de maximizar os lucros teóricos. Quando otimizamos, sempre queremos encontrar os melhores retornos hipotéticos ajustados ao risco. E, embora tenhamos em mente as limitações do comércio hipotético, observar o que funcionou no passado nos dá uma noção melhor do que é mais provável que funcione no futuro. Vamos otimizar para maximizar o "Retorno na conta", ou o valor pelo qual a equidade da estratégia final excede o tamanho mínimo da conta necessário para executar a estratégia durante o período de teste. O tamanho mínimo da conta é determinado pelo rebaixamento teórico máximo da estratégia específica. Assim, nosso & ldquo; Retorno por conta & rdquo; variável nos dará Lucro / Perda Final sobre o Desembolso Máximo.
Tridimensional Optimization Results Chart do Filtro de Tempo na Estratégia de Negociação EURUSD RSI.
Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project, RGL.
É reconhecidamente difícil exibir corretamente um gráfico 3D em um meio 2D, mas o gráfico de resultados de otimização é bastante revelador. Nosso melhor & ldquo; Retorno por conta & rdquo; percentagens parecem agrupar-se em torno do mesmo & lsquo; EndTime & rsquo; valores, enquanto os resultados na mudança de & lsquo; StartTime & rsquo; os valores parecem muito mais variados.
Mais concretamente, nossa estratégia tende a ter os melhores resultados para o EURUSD quando o & lsquo; EndTime & rsquo; para o nosso filtro é entre as horas de 05:00 a 07:00 Hora do Leste. Os melhores retornos teóricos ajustados ao risco ocorrerão da mesma forma quando o & ldquo; StartTime & rsquo; entre as 14:00 e as 18:00 horas. Qual é o nosso melhor resultado hipotético de backtest?
Estratégia RSI Euro / Dólar Americano Restringida ao Comércio entre as 14:00 e as 06:00, Hora do Leste.
Fonte: FXCM Strategy Trader.
Nós terminamos? Não. Nós estabelecemos que essa estratégia teoricamente funcionou muito bem com o euro / dólar americano no passado, mas isso dificilmente é garantia de resultados futuros. Estamos sempre em busca do resultado mais robusto e estável que provavelmente funcionará bem no futuro. Uma das formas de verificar pessoalmente os resultados de otimização é garantir que eles sejam consistentes entre pares de moedas.
Neste ponto, serve para mencionar que todos os pares de moeda não são criados da mesma forma, e isso é especialmente verdade, uma vez que os comerciantes em todo o mundo tendem a negociar mais fortemente em suas moedas regionais. Assim, o iene japonês terá maior volatilidade durante as horas asiáticas do que o euro ou a libra esterlina. Subseqüentemente, faz sentido comparar moedas da mesma região entre si ao executar verificações de robustez. E embora o gráfico abaixo não mostre uma lista exaustiva de todas as combinações possíveis de tempo, escolhi vários limites de tempo que tendem a funcionar melhor em pares de moedas-chave.
Dado que o EURUSD e o USDCHF têm sido historicamente altamente correlacionados, não é de surpreender que o filtro de tempo de 14: 00-06: 00 funcione muito bem para ambos. E embora não funcione tão bem no par GBPUSD, ainda é uma grande melhoria em relação à estratégia básica de RSI e teoricamente produz equidade final positiva.
Também notamos que os quadros restritos a tempos de volatilidade muito menor não tiveram desempenho tão bom nessas moedas quanto o bastante amplo 14: 00-06: 00. A estratégia do RSI tende a perder durante períodos de movimentos de preços especialmente fortes, mas precisa de alguma volatilidade para gerar negociações. Essa é talvez uma das razões pelas quais o nosso período de tempo inclui alguns períodos bastante voláteis para cada par de moedas EURUSD, USDCHF e GBPUSD. O que de moedas centradas na Ásia?
Infelizmente, nosso filtro de tempo não funciona tão bem nos USDJPY, GBPJPY, AUDUSD e NZDUSD - não produzindo nenhuma curva de patrimônio positiva ao longo do mesmo período de testes. E embora o trecho 20: 00-03: 00 seja promissor nos últimos anos, ele não parece tão impressionante quanto a nossa principal curva de capital em pares de moedas européias. Um olhar mais atento ao gráfico de otimização equivalente para o par dólar americano / iene japonês destaca uma das principais razões para isso ser o caso.
Tridimensional Optimization Results Chart do filtro de tempo em USDJPY RSI Trading Strategy.
Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project, RGL.
Devido à volatilidade relativamente alta do JPY durante o horário comercial asiático, parece que o tempo de filtragem do sistema RSI para horas específicas tem pouco efeito. E embora o AUDUSD e o NZDUSD vejam resultados ligeiramente melhores, não é suficiente produzir uma curva de capital global positiva. Nosso sistema de RSI filtrado por tempo parece ser mais adequado para pares de moedas europeias e norte-americanas.
Filtros de tempo de backtesting na estratégia de RSI & ndash; Mostrando Promessa.
Os resultados iniciais em nossos filtros de tempo são promissores com a RSI Trading Strategy nos pares EURUSD, GBPUSD e USDCHF. Esses dados sugerem que há mais trabalho a ser feito, e temos as características de uma potencial estratégia de ganho baseada em backtests hipotéticos. No entanto, a lógica atual nos expõe a riscos excessivos durante as horas de negociação mais voláteis do dia. Ou seja, as regras ditam que não podemos abrir ou fechar negócios fora de nossos períodos de negociação, permitindo perdas potencialmente desastrosas.
A próxima parcela do nosso Forex Strategy Corner irá dar uma olhada mais de perto na estratégia e tentar torná-la mais adequada à negociação real. Dito isso, poderíamos ver facilmente esses filtros de tempo trabalhando em uma ampla gama de sistemas de negociação de intervalo - não limitados a nosso benchmark de RSI.
Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia de forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar um e-mail ao autor David Rodr & guez no drodriguez @ dailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, envie um e-mail com a linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;
Veja os artigos anteriores desta série:
Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.
O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.
Próximos eventos.
Calendário Econômico Forex.
O desempenho passado não é indicação de resultados futuros.
O DailyFX é o site de notícias e educação do IG Group.
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